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CFD转期收益与收费 

如果您在相关产品的到期日持有未平仓的仓位,那么这个仓位将会自动转期并延续至下个合约月份/季度。在转期过程中,您的仓位价格将会因应转期而有所调整同时会产生掉期收益或收费。该转期收益或收费是基于即期和下期期货的差价收取并以隔夜利息的方式作出收费。

CN50 – 3月转期至4月的例子
到期日 3月30日
3月份CN50 CFD市价 14205.00/14225.00
4月份CN50 CFD市价 14235.00/14255.00
CFD转期调整 (1手)
长仓 USD 50.00 收费
短仓 USD 10.00 收益

长仓转期调整 = (即期卖出价 – 下期买入价) x 手数 x 合约大小 = (14205.00 -14255.00) *1 *1 = USD -50.00

长仓 = 于卖出价14225.00买入并持仓,当进行转期时,您需要把卽月合约在买入价14205.00进行平仓并于下期卖出价14255.00重新买入;转期后您将需要支付差价但同时您的仓位价格也相对的提升;

如上述例子显示,当您持有的长仓转期时,您的仓位价格将会从14205.00上调至14235.00,相当于每手收水USD 30.00(例:(14235.00 - 14205.00) x 1)。所以您的实际转期收费是转期的收水减去转期收费(USD30.00 - USD50.00)= USD -20.00

短仓转期调整 = (下期卖出价 - 即期买入价) x 手数 x 合约大小 = (14235.00 -14225.00) *1 *1 = USD 10.00

短仓 = 在买入价14205.00卖出后,于卖出价14225.00进行平仓并于下期买入价14235.00重新开仓。

如果您持有该短仓直至转期的话,那您的仓位价格将降低 (14225.00-14255.00) * 1 * 1 = USD -30.00。

所以您的实际转期收费是转期的付水减去转期收益 = USD -30.00 + USD 10.00 = USD -20.00

所以总括来説,整个转期的收费实际上就是买卖差价 = CN50的20美元:20.00 * 1 * 1 = USD 20.00

常见问题

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